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小乔eoe · 2019年05月05日

问一道题:NO.PZ2019011002000020 [ 2019.06 CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

为什么不能是C,可以Cover不同特定风险级别的loss
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月06日

同时为多个fixed-income exposure提供保护,应该购买CDS index。这是CDS index的作用。

C选项tranche CDS:对标的损失进行分层,比如说分成senior tranche CDS(20m)和subordinated tranche CDS(30m),假如损失小于30m,那么都由subordinated tranche CDS来吸收,只有当损失超过30m,senior层次才会有赔付。不符合Tim的要求。