hedge ：怎么解释T等于P

emmmm强迫症去翻了半天找到了，首先要明白这个duration hedge的目的。是因为对利率有了预期，为了调节自己原有头寸的duration进行的操作。

这时候就很明朗了，要调节原有头寸的duration也就是原有的头寸不变，只是改变它的duration。所以等式左边target的目标其实只有duration，头寸的那项还是原有的头寸，所有T=P。

同学你好，能否告知一下是哪章哪部分的知识点，或者说是哪个视频的第几分钟？这样只有一个板书的画面找不到来源。