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enik · 2019年05月05日

风险因子隔离

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
做多一个名义利率债券，做空一个tips是如何实现隔离通胀风险的？是不是应该做空名义债券，做多tips才对啊
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月06日

名义利率债券：有通胀风险。 tips：没有通胀风险。

如果剥离出通胀风险，是因为持有通胀风险会带来超额收益，那就应该long 名义利率债券,short tips。相当于你看多通胀风险。

如果持有通胀风险会带来negative excess return，那么就应该short 名义利率债券,long tips。相当于你看空通胀风险。

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