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enik · 2019年05月05日

风险因子隔离

做多一个名义利率债券,做空一个tips是如何实现隔离通胀风险的?是不是应该做空名义债券,做多tips才对啊
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月06日

名义利率债券:有通胀风险。 tips:没有通胀风险。

如果剥离出通胀风险,是因为持有通胀风险会带来超额收益,那就应该long 名义利率债券,short tips。相当于你看多通胀风险。

如果持有通胀风险会带来negative excess return,那么就应该short 名义利率债券,long tips。相当于你看空通胀风险。

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