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lin06 · 2019年05月05日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日
同学你好,这题的题面的Receive fixed pay floating可以在利率下行时获利。
C选项:Short cap锁定了最高的利率,在利率下行时以实际利率支付,long floor锁定了最低的利率,在利率下行时能确保收到floor的利率,所以也是在利率下行时获利。
D选项:short a floor在利率下行时,支付的是floor的利率而不是下行的利率,同样的,long floating在利率下行时获得的是实际下行的利率,而不是固定的利率,所以利率下行是不利变动。