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Ayio · 2019年05月05日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师,想问一下,stock price 上升,put option 的value下降,delta为负,为什么delta是increase 呢
品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日
同学你好,因为atm时候可以认为put的delta在-0.5左右,现在S上升,option变得越来越OTM,这时候delta更趋近于0,也就是介于-0.5到0之间,那就是increase了。(这题问的不是绝对值)。
老师,我知道了,画图出来,lta为斜率,stopri上升,lta put 越趋近于0