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Ayio · 2019年05月05日

问一道题:NO.PZ2016082403000088

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


老师,想问一下,stock price 上升,put option 的value下降,delta为负,为什么delta是increase 呢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日

同学你好,因为atm时候可以认为put的delta在-0.5左右,现在S上升,option变得越来越OTM,这时候delta更趋近于0,也就是介于-0.5到0之间,那就是increase了。(这题问的不是绝对值)。