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石欣灵 · 2019年05月05日
发亮_品职助教 · 2019年05月05日
在Duration-matching这里,只有匹配单期负债时,即只有一笔负债需要偿付时,才使用Macaulay duration数据。
这个养老金是一个典型的多期负债,因为题干也说了,是向退休员工每个月支付一次养老金,所以每个月都有一笔负债需要偿付。
在多期负债匹配里面:
我们看的是BPV(Basis point value)数据。即资产的BPV数据等于负债的BPV数据。