开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Qqnd · 2019年05月05日

二级经典题 衍生品 7.2

  1. CFA II
  2. Derivative

PV (Swiss Franc fixed payments) = 0.0139 (0.9956+0.9799+0.9643+0.9484) + 1 x 0.9484

PV (Swiss Franc floated payments) = (1+0.052/4)x0.9950

请问0.0139 和 0.052 是怎么计算或哪张表格给出的呀？谢谢！

添加评论
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2019年05月05日

同学你好，这个0.139就是根据fixed swap rate➗4得出来的，0.052就是0时刻的90天的LIBOR。

具体细节点我给你画出来的，这道题目把条件和答案放在一块了，不太好找

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 307

    浏览
相关问题