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Qqnd · 2019年05月05日

二级经典题 衍生品 7.2

PV (Swiss Franc fixed payments) = 0.0139 (0.9956+0.9799+0.9643+0.9484) + 1 x 0.9484

PV (Swiss Franc floated payments) = (1+0.052/4)x0.9950

请问0.0139 和 0.052 是怎么计算或哪张表格给出的呀?谢谢!

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月05日

同学你好,这个0.139就是根据fixed swap rate➗4得出来的,0.052就是0时刻的90天的LIBOR。

具体细节点我给你画出来的,这道题目把条件和答案放在一块了,不太好找

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