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ccxge · 2019年05月05日

算法交易trading strategy的选择

Trading经典题3.7 B.i 问是让选择适合用VWAP的股票,答案是CHA,但是答案解释并没有提到图表最右边一列给出的Intra-day trading volume pattern的影响,我想问:假如CHA和ROD两只股票的size of order/avg.daily volume都是一样的情况下,ROD这只股票的Intra-day trading volume pattern是even throughout day是不是应该trading更为平稳、波动不大,所以ROD用VWAP更好呢?



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月05日

对于VWAP的选择不牵涉到日间交易pattern这个维度的考量、只有IS需要在刚开盘的时候尽可能多的成交。

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