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DonXiao · 2019年05月04日

CFA 3 Performance Attribution 真题问题

2015 Q5真题中,macro attribution 最后在计算active managment的时候,直接取investment manager's incremental return contribution; 但是在 2010 Q9中,最后算 active management value added, 为total return - normal portfolio return, 考虑了unexplained items. 请问这是不是macro与micro在计算active return时,我们需要注意的区别?

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韩韩_品职助教 · 2019年05月05日

同学你好,是的,宏观归因里面会专门有一个调平项,而微观归因里面是没有调平项的。遇到微观的题目的话,就直接用Rp-Rb就可以。

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