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ccxge · 2019年05月04日
Trading经典题2.7里面计算Paper portfolio return时候，为什么decision price是用benchmark price GBP11.10? 为什么decision price不是limit order GBP 11.20? Decision price不是应该是我想下指令时候发布的价格吗？
吴昊_品职助教 · 2019年05月05日
11.20是限价指令的顶，相当于trader发布了一个指令，必须低于11.20买，超过11.2trader0就不买了。在这道题中用不到。在做决策的时候，如果是在收盘的时候，就以前一天的收盘价作为decision price。如果在开盘的时候做的决策，就以当时的市场价格作为decision price，并不是trader自己的一个限价。题目中明确说了benchmark price，就用这个作为decision price。
