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ccxge · 2019年05月04日
Trading经典题2.7里面计算Paper portfolio return时候,为什么decision price是用benchmark price GBP11.10? 为什么decision price不是limit order GBP 11.20? Decision price不是应该是我想下指令时候发布的价格吗?
吴昊_品职助教 · 2019年05月05日
11.20是限价指令的顶,相当于trader发布了一个指令,必须低于11.20买,超过11.2trader0就不买了。在这道题中用不到。在做决策的时候,如果是在收盘的时候,就以前一天的收盘价作为decision price。如果在开盘的时候做的决策,就以当时的市场价格作为decision price,并不是trader自己的一个限价。题目中明确说了benchmark price,就用这个作为decision price。