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lsjlsjlsj · 2019年05月04日
想问一下这道题duration的计算思路，和dv01的计算思路。
dv01的计算不是＝－d* delta y * p吗
品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日
同学你好，dv01指的是变动1bps带来的价值变动，也就是0.01%*duration*value。
par amount其实是million数，以A举例，解析里的DD是通过101.43*(3000000/100)*2.36*0.01%=718.12。解析里DD的量级少了100倍，不过在最后答案里乘回来了。
