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大宁410 · 2019年05月04日

问一道题:NO.PZ2016031002000021 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师 这道题没看懂,求解答

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月05日

这道题是对各个利率之间的理解,对于单一的future payment,我们折现到现在的折现率是spot rate。B选项描述的是par rate的定义,使得债券价值等于面值时的coupon rate。C选项描述的是forward rate,代表的是将来某一段时间的利率。