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zjcjrd · 2019年05月04日

莫顿模型

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这题题目的解析的公式是不是不太对？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日

同学你好，这题按莫顿模型，违约概率是1-N（d2）或者说N（-d2）。你求出来的是-d2如果求概率的话不算错。

而这题求的是DD，一般用正值表示也就是d2，可以参考基础班讲义第163页。

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