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黑仔豆仔 · 2019年05月04日

问一道题：NO.PZ2016082406000081

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

D.

解释：


老师好，这题必须先换算1年的违约率吗？公式是哪个知识点？我看直接用 PD*LGD*M也能得到正确 选项，是qiao合吗？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年05月04日

同学你好，严格来说还是换算一下的好，因为误差小所以和直接乘得到的大小关系的结果一样，算是巧合吧。

这公式没有来源就是1年的存活率等于1个月存活率的12次方，common sence。

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NO.PZ2016082406000081 这题说4/333是条件概率 但是按照上课老师讲的应该是边际违约概率啊？

2021-05-13 12:15 1 · 回答

老师能按照债券复利那种想法去做吗？ （1-1.99%）=(1-/12)^12 得到年化的月，除以12 *3也差不多约等于0.5%

2020-08-17 12:16 1 · 回答

请问是都先换算成月的，再计算么？讲义上有3、6、12、持续的。但第二笔9个月的那个，怎么算。。。可否列下这一笔的具体过程。谢谢

2020-02-10 19:28 1 · 回答

     老师我不会算 pto maturity = 0.5%, common sense 我也没想明白TTA loan:           1-1.99% =（1-p）^12  == p月 = 0.1674% == A pto maturity = ??

2019-05-10 11:14 1 · 回答