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一小溪 · 2019年05月04日

Gamma大于小于0

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
Gamma小于零时候不就是b银行Var更大了吗
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日

同学你好，option自身的gamma都是大于0的。这是之前协会practice exam的一道题，感觉算是他们是默认了持有期权的头寸的吧。

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