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小西_xixi · 2019年05月04日

CREDIT RISK 经典题

  1. FRM II


求risk neutral PD基于一年期zero coupon bond的假设，公式也是yyou由这个假设推到的，这种半年fu'xi付息的也可以用这个公式吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月04日

同学你好，可以的，这题把时间分成了前6个月和后6个月分别算risk neutral的PD然后对比

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