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Maggie316 · 2019年05月04日

经典题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
statement1，最优的risk budget并不是min total risk。那么risk parity，记得何老师说是达到组合最优配比、风险平衡，此时组合风险最低。这个结论对嘛？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月06日

risk parity是每个资产的风险对组合总风险的贡献度相等，当ACTRi=ACTRj时， 达到组合最优配比、风险平衡 。但组合风险不是最低的。

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