开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Maggie316 · 2019年05月04日

经典题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
statement1，最优的risk budget并不是min total risk。那么risk parity，记得何老师说是达到组合最优配比、风险平衡，此时组合风险最低。这个结论对嘛？
添加评论
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月06日

risk parity是每个资产的风险对组合总风险的贡献度相等，当ACTRi=ACTRj时， 达到组合最优配比、风险平衡 。但组合风险不是最低的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 328

    浏览
相关问题