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石欣灵 · 2019年05月04日

老师,请问第三题怎么理解?

原版书AA的第376页
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月06日

考点是tactical asset allcation. 表1给了资产大类权重的上下限区间,表2给了资产大类的预期超额回报。那就是:超额回报是正的,尽量多投资一些;超额回报是负的,尽量少投资一些,并且投资权重不得超出上下限区间。所以排除下来只能选A了。

B选项, Investment-grade bonds 现在的权重15%已经达到下限,不能再少了;C选项,两种资产都是增加权重,错,一种资产权重的增加,必然会带来剩下某种资产的权重减小,否则权重之和不为1。


 

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