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静兮 · 2019年05月04日

问一道题:NO.PZ2016082402000063 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

如果这道题涉及到往0折现 也用5吗

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日

同学你好,如果问价值的话只会给一个libor作为折现率的,不会像这题给期初和期末两个。而且问payment一般就不存在折现的问题,只要netting出payment的净值就可以了。

李梦青 · 2019年08月31日

点错了