企鹅_品职助教 · 2019年05月05日
这道题应该选C，realized market volatility short straddle=short call+short put, 是一种betting on little movement in stock price的策略。 short straddle是希望股价不要大涨也不要大跌，不变最好，也就是说希望实际的realized volatility 小。implied volatility是用price代替value反求出来的volatility，所以已经在价格中体现了。当realized market volatility
