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木棉与郁金香 · 2019年05月04日

关于IRC

  1. FRM II
  2. Basel Accord
衡量IRC的VaR的置信区间到底是99%还是99.9%？我看了另一个相同问题的回答，没看明白。 谢谢指导
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月04日

同学你好，鉴于不知道本题的来源。。。我也不好说这题是对是错。

IRC本身就是为了平和banking和trading book的计量差异才加入的，用的是99.9%的var。

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