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lsjlsjlsj · 2019年05月04日

NO.PZ2016082402000021

老师好这道题我想用李老师课上说的画图的方法求解,

但是我求解的答案与标准答案差距很大。

可否详细讲解一下这道题,并展示画图的解题步骤。谢谢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日

同学你好,不明白为什么不用直接的利率平价来做,单利的话就是112.5*(1+Rj)/1*(1+4%)=110.5得出Rj=2.15%。。。。。

最近问题太多实在没时间去看李老师上课讲的画图法,大致想来应该是无套利机会的forward 定价机制,我画一个你凑乎看哈。

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