和synthetic equity的公式对比，分母没有mulitplier仅仅是因为题干没有给吗？
企鹅_品职助教 · 2019年05月04日
不是的 > <
multiplier你可以看成是futures contract的size 比较好理解。两个公式的分母除以的都是futures contract的价格。
bond futures contract 一般是给futures的价格和multiplier，所以futures contract价格＝futures的价格*multiplier.
equity market futures contract直接给contract的价格比较多。如果也是分别给的futures的价格和multiplier，那么也要计算futures contract价格＝futures的价格*multiplier.