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静兮 · 2019年05月03日

问一道题：NO.PZ2016082403000028 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

我算的Ns是正数 不是应该买吗

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月03日

同学你好，上一题中本身是delta 中性的，long了2133的optionshita使它的delta变成了2133*0.5=1066.5。

这题要把它再变成delta normal的那就卖出1066.5的股票（股票delta为1）。

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2018-10-26 20:59 1 · 回答