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welkinlk · 2017年05月28日
如果完全分割市场相关性假设为1，是为了得到最大的风险溢价，那完全整合的市场，是不是应该相关性为0？风险溢价最小。这好像和一般的思路有冲突，即相关性越高的，整合性越高，不知道哪个正确？
不是啊，完全整合的市场也不是没有任何的风险溢价啊，完全整合的市场要看跟全球市场的关系来确定它的beta是多少。
我上课讲过，完全割裂的市场相关性等于1，不是求出来的，是我们假设出来的，因为根本没必要求，因为完全割裂的市场它的数据根本不可信
何旋hexuan · 2017年05月28日
