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SUN · 2019年05月03日

swap价值

  1. CFA II
  2. Derivative
基础课这里，李老师说如果是准的，之后的话没太听明白。如果是准的直接用不就行了吗？李老师后面说的那些是在说明什么问题。 另外经典题里面有一道类似的求swap value的题，那道题算swap value为啥不算当期的价格差
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好，如果是准的，就两个方法都可以用，如果不是准的，就只能通过每一期价格差折现的方法算。

另外经典题里面那道题也可以通过算当期价格差求解。

SUN · 2019年05月03日

可能和我说的不是一道题，我重新传一下

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