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ame · 2019年05月03日

衍生品的问题

  1. CFA II
  2. Derivative
请问下此处为什么是st>x的时候，公式取得max profit? 按照公式的写法，后面〈max（0，st-x）-c0〉是一个要减去的数，应该这个数越小，profit越大吧。当st>x的时候，这个要减去的数更大了，利润不会更小吗
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好，因为后面max部分有个st，前面st-s0这里也有一个st，如果只看后面的，减小st，那前面部分的st-s0也会减少。或者如果前面的st-s0如果是一个固定的常数的话，就可以只看会面部分，后面越小整个式子越大。

对于这个栗子，我们我们要站在整个式子的的基础上去判断。把前后两部分都考虑进去。

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