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hermione1006 · 2019年05月03日

ro l l down return

  1. CFA III
  2. Fixed Income
为什么这里的roll down return 分子不是减初始成本100.4748，而是要减假设没有利率roll down时的0.5时间点的价格 100.4293 这个和 roll down  return（ p1-p0）/p0的公式不符合呀
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年05月04日

对的，这道题Income return、以及Roll down return的计算都不是按我们学的标准公式计算的。这道题的计算方法只适用于本题的情况，原因是对Return来源的划分不同。忽略这道题的计算方法，本题的数据其实都是书上给的已知条件，然后计算方法也当成已知信息给大家了。

真正在考试的时候，题目如果要求Income return和Roll down return要按我们学的标准公式来算。

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