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过儿~ · 2019年05月03日

组合原版书课后题提问:reading47-question 8-14

问题11,这题的解题逻辑是什么?

1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好!这道题问的是如果在资产组合中新增一个总投资:short position in Fund B 比long position in Fund C有什么优势?

我们重点要关注Fund B 和 Fund C对组合的风险和收益有什么影响。根据题目中给出的信息我们并不能比较两种选择对组合收益的影响,只能比较两种选择对组合风险的影响。

根据表格2:

Fund C has an inflation factor sensitivity of 1.0 and a GDP growth factor sensitivity of 1.1.

Fund B is only sensitive to inflation, with a factor sensitivity of 1.6, because its sensitivity to GDP growth is zero.

short position in Fund B能降低组合中的inflation risk,同时不会引入新的风险,因为Fund B is only sensitive to inflation。

 

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