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过儿~ · 2019年05月03日
问题9，这里为什么是卖出A+B的组合，买入C的组合？因为算出A+B的组合的收益率是2.8%，C的收益率是3%，那不是买入低的，卖出高的吗？
Wendy_品职助教 · 2019年05月03日
同学你好！一定要记清楚在套利策略中“ 买入低的，卖出高的”，是“ 买入价格低的，卖出价格高的”，不是收益率。
收益率高的资产价格低，收益率低的资产价格高。因此是 卖出A+B的组合，买入C的组合 。
