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过儿~ · 2019年05月03日

组合原版书课后题提问:reading46-question 11-16

问题13, S1为什么少对的,讲的什么意思?

过儿~ · 2019年05月03日

S1为什么对

1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好!Westerlund’s first statement is correct: Beta is more stable for portfolios than for individual stocks. 这句话可以作为结论记忆一下,其实stable =波动率小=风险小,在估计资产beta的时候,因为组合资产之间可以互相抵销异常值的影响,所以得出的组合的beta值更加稳定。

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