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ame · 2019年05月03日

衍生品的问题

  1. CFA II
  2. Derivative
请问portfolio delta是什么意思，跟股票份数相同，这是巧合吗还是必然? 为什么答案计算option份额时使用portfolio delta去计算，按照公式 nc=-ns/delta call，为什么这里的ns用portfolio detla代替了?
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好，请问portfolio delta就是指portfolio的delta，因为这个组合中都是股票，而股票的delta=1；那么500份股票的delta=500.

因为这个组合中只有股票，那么ns其实就等于portfolio delta=500.

另外就是我们要对组合做delta hedge，那肯定就是用portfolio delta。

 

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