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liuying1782 · 2017年05月28日
reading 24原版书第7题，alternative里面的convertible arbitrage是具体怎么操作的？上课的时候说是long bond+short stock，long涨快跌慢的，short涨慢跌快的；如果short stock的话，那market exposure应该高呀，为啥书上说很低呢？
sherwin_1984 · 2017年05月28日
你要从整个头寸来看，答案里也说了，hedging risk 降低 market exposure,其中 short stock就是hedge 的头寸。
