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ame · 2019年05月02日

implied volatility的理解

  1. CFA II
  2. Derivative
对于implied volatility的高估和低估的判断是相对谁而言?
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月03日

同学你好，这个主要取决于和谁比较。implied volatility说的是根据期权价格计算出来的volatility，他本质上就是波动率，理论上就可以和各种波动率比较。比如其它call option的隐含波动率，其它put option的隐含波动率，或者历史上真实的波动率等等

 

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