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黑仔豆仔 · 2019年05月02日

问一道题：NO.PZ2016072601000097

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



老师好，0.03/0.05表示什么意思呢？是哪个知识点啊。

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年05月03日

这里是考ES的定义，也就是在最后5%分位点的平均损失：总损失是825*0.03，然后区域的长度总共是5%，所以这个区域的平均损失就是825*0.03/0.05

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2019-04-28 18:53 1 · 回答