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haolin · 2017年05月28日

衍生经典题

CFA二级衍生经典题3.3,底下有两个页码分别是37和331,请问这个题为什么不选B而选C,我有几个小的疑问老师能解答一下吗?
(1)这个题是不是相当于要买一个6月开始,9月结束的FRA?
(2)FRA的结算是不是应该在9月?
(3)求定价的时候是不是应该把第九个月的现金流用0-9的折现因子折到0时刻?
(4)李老师说这个题的关键是合约到期往前折,我不明白的主要就是FRA是9个月后到期,结算是在第九个月,为什么要从第六个月往前折,老师能帮我画个图吗?

1 个答案

竹子 · 2017年05月28日

同学你再确定一下题号,reading 40 3.3是选B,但感觉跟你描述的不是一道题。

这是3.3的过程

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