开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

show秀 · 2019年05月02日

问一道题：NO.PZ2016082403000025 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么不是 at the money ，N（d1）=0.5?

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月02日

同学你好，这题让用BSM模型算的，就按公式算就好了，而且atm时候delta等于0.5的情况一般都是在近似计算什么的的时候才用得到的，不用和BSM关联起来。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 304

    浏览
相关问题

这道题如果无表可查是否就解不出了?我有想到用put call parity来算出c-p=2.93，但是c和一样的……排除法不能用

2019-04-13 00:34 1 · 回答

     0.05*0.10是什么意思，T不是一年么？ 

2019-03-27 15:54 1 · 回答

     老师好 请问网站有提供那个normtable我没有买书 谢谢

2018-10-10 07:55 1 · 回答