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eee · 2019年05月02日
这个公式两个不同factor之间协方差那项前面为什么不是2倍？这个和capital market里面mutiple factor model这个公式差个系数2，请问为什么有这个区别？
maggie_品职助教 · 2019年05月03日
1、权益里的CV不是协方差的意思啊，这里是在计算每个风险因子对整个组合风险的贡献度。
2、咱们基础班讲过一个三个因子的例题，当时李老师画了一个9宫格（截图如下），我们现在要计算的是某一个因子对整体的影响（除去它自己对自己以外，它对剩下两个因子还会产生影响），你单从某一个资产出发的话，就只有三项组成，你说的×2是因为别的因子对我的影响这要计算到别的因子的部分。建议你把下面这个讲解再听一下。
