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benet_benet · 2019年05月02日

经典题 AA Reading 21 #2.1

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

请问第一个objective是否可以直接用1.2065-1.2045=20bp < 25bp 来支持不执行fwd的计算依据？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月02日

不行的。问的是Rdc，Rdc有两个影响因素，Rfx和Rfc，两者不是简单的相加关系，还有一项 Rfx*Rfc，你只考虑了Rfx在hedge和不hedge的情况，没有考虑Rfx*Rfc这一项。

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