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🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 · 2019年05月02日
orange品职答疑助手 · 2019年05月02日
同学你好。mac D是麦考利久期,等于Σpvcf/p*t。
修正久期modified duration = mac D / (1+y) = Δp/p / ΔY
麦考利久期可以通过 题目条件自己算出来,然后再除以(1+y)得到修正久期。
公式△P=-D*P*△y时的D是修正久期。
这块知识点很重要,要复习掌握好的