开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

bear41 · 2019年05月02日

问一道题：NO.PZ201702190300000101 第1小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，请问这道题为什么是计算终值，而不是125*0.9+0.2折现？

添加评论
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月02日

同学你好，因为套利利润就是收到的现金流和支付的现金流之差。你也可以用125*0.9+0.2折现，就表示交割期货合约卖债券收到的钱折现到0时刻的金额，然后与o时刻买债券支付的金额做比较。这两个差额就是套利的利润。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 374

    浏览
相关问题

NO.PZ201702190300000101 1、从哪个条件获知后续无coupon收取？ 2、是否有通过画图法对此题进行注解哈？

2021-05-20 15:29 1 · 回答

NO.PZ201702190300000101 这道题我先算出了qfp*cf+aiT折现到现在112.6156，然后算出b0+ai0-pvc0=112.08。二者的差0.5356。这样也可以吗

2021-05-11 19:30 1 · 回答

因为题目没有写是连续复利的，所以我按ln(1+Rf)=compounrisk-free rate,把compounrisk-free rate is 0.30%转换成了Rf=0.3005%，再用这个利率进行折现。请问这样是对的吗？

2020-11-18 08:31 1 · 回答

此处的0.08应计利息不是应该包含在112的债券报价里的吗？相当于如果没有应计利息，债券报价应该是112-0.08=111.92 为何此处0.08是在112之外额外的一笔利息啊？

2020-10-22 14:27 1 · 回答

老师请问，怎么不是这样解题呢？

2020-08-17 23:26 3 · 回答