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陈敬Chris · 2019年05月02日

经典题AA4.2

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
at its maturity是什么意思？老师说是这道题说得不好，实际上应该是在t=3，能再详细解释一下吗？谢谢
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陈敬Chris · 2019年05月02日

系统提示提交失败，但实际上提交成功了，导致提交了两次，请不要回答这个问题，在我提交的另外一个问题里回答吧，谢谢

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月02日

这个合约是6个月期限的，正常情况下 at its maturity 指的是6个月之后到期的那天，到期就没有roll的必要了，就正常到期按合约价格交割了呀。但是这道题又说 三个月之后要roll the hedge forward，所以 t=3 。

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