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绒绒头 · 2019年05月02日

FRM一级经典题27.4？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

FRM一级经典题27.4，我算出来的答案和正确答案不一样。计算过程如下：

一期ΔT=3/12=0.25，开根号=0.5，u=exp(20%*0.5)=1.1，d=0.9

正确答案的u=1.2，d=0.8

请问我的计算哪里出错了吗？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年05月02日

同学你好，本题题目说了每期股票会上升或下降20%，相当于u=1.2、d=0.8直接给了，不用我们自己算了

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