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荷间心素 · 2019年05月01日

long risk reversal到底是S+C-P还是S+P-C？基础班和强化班讲义矛盾

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
强化班讲义中定义为long p +short call 基础班例题中解释为long call+short put
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2 个答案

earlyfish · 2019年05月12日

risk reversal =c-p

讲义中FC是base currency，所以对冲风险得用short position in risk reversal，就是Long put + short call

题目中的LC是base currency，所以得用 Long position in risk reversal，就是Long call + short put

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月02日

risk reversal 是C-P

collar是P-C

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