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小枕头 · 2019年04月30日

经典题performance evaluation 4.2

  1. CFA III
  2. Performance

Active Risk到底指的是Rp-R（benchmark）的标准差还是Rp-Rf的标准差

如果是Rp-R（benchmark）那么IR=（Rp-Rb）/active risk， 那么两个基金经理现在的Rp一样都是21.13%, active risk不同，结果最后IR不同，那么是默认两个人选的Benchmark是相同的吗？题目不是很严谨感觉





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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年05月01日

同学你好，active risk是Rp-Rb的标准差。

这是是默认了两者使用一样的benchmark了，所以Rb相等。

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