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Wz杰 · 2019年04月29日
Wendy_品职助教 · 2019年05月03日
第9题： 仅靠VaR并不能准确反映大额头寸交易的风险，市场流动性下降的情况下大额头寸交易可能很难进行。 但是hypothetical scenario analysis可以在情景设定中考虑市场流动性下降带来的影响。
同学你好！
第8题：hypothetical scenario analysis允许管理者估计该情景可能对一系列投资组合风险因素产生影响。 主权评级降级将影响Hiram的印度股票、公司债以及政府债券的风险敞口。 使用的假设构建场景分析可以专门解决评级下降导致市场流动性下降的情况下卖出大额头寸的影响。 仅靠VaR并不能准确反映大额头寸交易的风险，市场流动性下降的情况下大额头寸交易可能很难进行。
