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cityu · 2017年05月27日
老师，
有两个概念需要区分一下，
首先是verify benchmark quality的时候，要求minimize systematic bias，要求benchmark和portfolio的beta不应该显著偏离1.
第二是eliminate systematic risk时，要求beta=0。
请问是这样吗？
是的。
李斯克 · 2017年05月27日
