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Wz杰 · 2019年04月29日
Wendy_品职助教 · 2019年04月29日
同学，你好！这道题问的是组合2的active risk来源于什么。其实你的问题可能出在对active risk的理解有偏差。
active risk=active return 的标准差，代表组合2相对于benchmark的偏离。只要组合2和benchmark任何偏离都会导致active risk。
表格1中，组合2和benchmark的four factor系数都是不同的，因此all four model factors都会导致active risk。
同学你好，这道题是哪里的题目，图片不完整。
