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黑仔豆仔 · 2019年04月29日

问一道题：NO.PZ2016070201000037 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师好，请问这个知识点是？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月30日

同学你好，这题均值回归的概念其实早就出到过，在利率曲线变化的那几个model里。所以这题的0.4就是均值回归的速度，长期均值是40，目前是30，差了10，乘以0.4就是往40趋近的期望，也就是会增加4.

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-4. 4. 10. The mereversion rate, incates the speeof the change or reversion bato the mean. If the mereversion rate is 0.4 anthe fferenbetween the last variable anlong-run meis 10 (= 40 - 30), the expectechange for the next periois 4 (i.e., 0.4 x 10 = 4). 请问具体是哪个章节中的知识点和公式？

2020-02-17 07:10 1 · 回答

     这道题的变化没有符号吗？从40往30变化，应该是“-4”答案吧

2018-10-21 08:49 1 · 回答