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LizLiu · 2019年04月29日

Key Rate Duration理论，Portfolio的价值变动如何理解

  1. CFA II
  2. Fixed Income


Portfolio价值的变动，为什么跟利率变动成了正的相关关系，而且是直直的线性关系。。。首先，0息债券的价值不是par/（1+int rate)??，那int rate 下降了，为什么价值不是该上升吗？这里为什么还下降？如果是说，Int rate就是回报率，那么，2年的回报率，变动也是（1+Int. rate)^2-1也不是直接1%*2=2%吧？

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1 个答案

LizLiu · 2019年04月29日

又听了一变，她说变动，不是下降，听错了，请忽略这个问题吧哈哈

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